200 วัน เฉลี่ยเคลื่อนที่ ซื้อขาย กลยุทธ์

กลยุทธ์การย้ายเฉลี่ยโดย Casey Murphy นักวิเคราะห์อาวุโสนักลงทุนรายอื่นใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยมีเหตุผลที่แตกต่างกันบางคนใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หลักในขณะที่บางรายใช้เครื่องมือเหล่านี้ในฐานะนักสร้างความเชื่อมั่นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในส่วนนี้เราจะนำเสนอบางส่วน ประเภทของกลยุทธ์ - incorporating พวกเขาในรูปแบบการค้าของคุณขึ้นอยู่กับคุณ Crossovers ครอสโอเวอร์เป็นชนิดพื้นฐานที่สุดของสัญญาณและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ค้าจำนวนมากเพราะเอาอารมณ์ทั้งหมดประเภทพื้นฐานที่สุดของการไขว้คือเมื่อราคาของสินทรัพย์ เคลื่อนที่จากด้านใดด้านหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และปิดอีกไขว้ราคาถูกใช้โดย traders เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมและสามารถใช้เป็นกลยุทธ์การเข้าหรือทางออกพื้นฐานได้ดังที่คุณเห็นในรูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่สามารถเคลื่อนที่ได้ สัญญาณจุดเริ่มต้นของ downtrend และน่าจะถูกใช้โดย traders เป็นสัญญาณเพื่อปิดตำแหน่งยาวใด ๆ ที่มีอยู่ตรงกันข้ามใกล้ด้านบนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างอาจ sugg เป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นใหม่ประเภทการครอสโอเวอร์แบบที่สองเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นผ่านค่าเฉลี่ยระยะยาวสัญญาณนี้ถูกใช้โดยผู้ค้าเพื่อระบุโมเมนตัมที่มีการขยับไปในทิศทางเดียวและการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งน่าจะใกล้เข้ามา สัญญาณการซื้อเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวในขณะที่สัญญาณการขายถูกเรียกโดยค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวดังที่คุณสามารถดูได้จากแผนภูมิด้านล่างสัญญาณนี้ วัตถุประสงค์มากซึ่งเป็นเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมมาก Crossroad และ Ribbon เฉลี่ยเคลื่อนที่เพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจจะเพิ่มแผนภูมิเพื่อเพิ่มความถูกต้องของสัญญาณผู้ค้าจำนวนมากจะวางย้ายห้าปี 10- และ 20 วัน และรอจนกว่าค่าเฉลี่ยของระยะเวลาห้าวันจะทะลุผ่านค่าเฉลี่ยอื่น ๆ โดยทั่วไปเป็นสัญญาณซื้อหลักรอค่าเฉลี่ยเฉลี่ย 10 วันที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันซึ่งมักใช้เป็นคำยืนยันซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มักลด numbe r ของสัญญาณเท็จการเพิ่มจำนวนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยเท่าที่เห็นในวิธีไขว้ไขว้คือวิธีที่ดีที่สุดในการวัดความแรงของแนวโน้มและความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ คำถามนี้จะเริ่มถามคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณ ยังคงเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คนบางคนให้เหตุผลว่าถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งค่านั้นเป็นประโยชน์แล้ว 10 หรือมากกว่าต้องดีกว่านี้ทำให้เราได้เทคนิคที่เรียกว่าริบบิ้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามที่คุณเห็นจากแผนภูมิด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนมากจะถูกวางไว้บน แผนภูมิเดียวกันและใช้ในการตัดสินความแรงของกระแสในปัจจุบันเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันแนวโน้มจะถูกกล่าวว่าเป็น Reversals ที่แข็งแกร่งเมื่อได้รับการยืนยันเมื่อค่าเฉลี่ยข้ามไปและมุ่งหน้าไปในทิศทางตรงกันข้าม เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงจะคิดตามจำนวนรอบระยะเวลาที่ใช้ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าความไวมากขึ้นโดยเฉลี่ยคือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยราคาหนึ่งใน ริบบิ้นที่พบมากที่สุดเริ่มต้นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและเพิ่มค่าเฉลี่ยในการเพิ่มขึ้น 10 วันถึงค่าเฉลี่ยขั้นสุดท้ายของ 200 ประเภทนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่ดีในการระบุการผกผันของแนวโน้มในระยะยาวฟิลเตอร์ตัวกรองคือเทคนิคที่ใช้ในด้านเทคนิค ตัวอย่างเช่นนักลงทุนจำนวนมากอาจเลือกที่จะรอจนกว่าการรักษาความปลอดภัยจะข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และอย่างน้อยก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 10 ก่อนที่จะวางคำสั่งซื้อนี่เป็นความพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไขว้ถูกต้อง และเพื่อลดจำนวนของสัญญาณเท็จข้อเสียเกี่ยวกับการพึ่งพาตัวกรองมากเกินไปคือบางส่วนของกำไรจะได้รับขึ้นและอาจนำไปสู่ความรู้สึกเหมือนคุณได้พลาดเรือความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปคุณอย่างสม่ำเสมอปรับเกณฑ์ ใช้สำหรับตัวกรองของคุณไม่มีกฎชุดหรือสิ่งที่มองออกไปเมื่อกรองมันเพียงเครื่องมือเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณสามารถลงทุนด้วยความมั่นใจเฉลี่ยซองจดหมายกลยุทธ์ที่ฉัน ncorporates การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นที่รู้จักกันเป็นซองกลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนสองวงรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยถูกกำหนดโดยอัตราร้อยละที่ระบุตัวอย่างเช่นในแผนภูมิด้านล่าง 5 ซองจดหมายวางรอบ ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน Traders จะ ดูวงดนตรีเหล่านี้เพื่อดูว่าพวกเขาทำหน้าที่เป็นพื้นที่แข็งแรงในการสนับสนุนหรือความต้านทานหมายเหตุว่าการย้ายมักจะผกผันทิศทางหลังจากที่เข้าใกล้ระดับใดระดับหนึ่งการเคลื่อนไหวด้านราคาเกินวงดนตรีอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่อ่อนเพลียและผู้ค้าจะเฝ้าติดตามการพลิกกลับ ค่าเฉลี่ยของศูนย์คำนวณค่าเฉลี่ยวิธีการใช้งานบางส่วนของฟังก์ชันหลักของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการระบุแนวโน้มและการพลิกกลับวัดความแรงของโมเมนตัมของสินทรัพย์และกำหนดพื้นที่ที่อาจเป็นสินทรัพย์ที่จะได้รับการสนับสนุนหรือความต้านทานในส่วนนี้เราจะ ชี้ให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ต่างกันสามารถตรวจสอบโมเมนตัมและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จะเป็นประโยชน์ในการตั้งค่าการสูญเสียการหยุดชะงักได้อย่างไรนอกจากนี้เราจะกล่าวถึงความสามารถบางอย่างใน d ข้อ จำกัด ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ควรพิจารณาเมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์การเทรนด์แนวโน้มการระบุแนวโน้มเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งใช้โดยผู้ค้าส่วนใหญ่ที่พยายามทำให้แนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเพื่อนของพวกเขาเป็นตัวชี้วัดที่ล่าช้า ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ทำนายแนวโน้มใหม่ ๆ แต่ยืนยันแนวโน้มเมื่อมีการสร้างขึ้นดังที่คุณเห็นในรูปที่ 1 หุ้นจะถือเป็นหุ้นขึ้นในราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ผู้ค้าจะใช้ราคาที่ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยที่ลดลงเพื่อยืนยันขาลงผู้ค้าหลายรายจะพิจารณาเฉพาะการถือครองฐานะยาวในสินทรัพย์เมื่อราคาซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่น้อยลงกฎง่ายๆนี้สามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าเทรนด์มีผลต่อผู้ค้า โปรดปรานผู้ค้าเริ่มต้นหลายคนถามว่ามันเป็นไปได้ที่จะวัดโมเมนตัมและวิธีการที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถใช้เพื่อจัดการกับความสำเร็จดังกล่าวคำตอบง่ายๆคือให้ความสนใจใกล้เคียงกับเวลา ช่วงเวลาที่ใช้ในการสร้างค่าเฉลี่ยเนื่องจากแต่ละช่วงเวลาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าต่อโมเมนตัมต่างๆได้โดยทั่วไปโมเมนตัมในระยะสั้นสามารถวัดโดยการดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ระยะเวลา 20 วันหรือน้อยกว่าโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ ถูกสร้างขึ้นโดยมีระยะเวลา 20 ถึง 100 วันโดยทั่วไปถือว่าเป็นตัววัดที่ดีในระยะกลางโมเมนตัมสุดท้ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใด ๆ ที่ใช้ 100 วันหรือมากกว่าในการคำนวณสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความมึนงงในระยะยาวสามัญสำนึกควร บอกคุณว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 15 วันเป็นตัววัดที่เหมาะสมสำหรับโมเมนตัมในระยะสั้นกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการกำหนดความแรงและทิศทางของโมเมนตัมของสินทรัพย์คือการวางสามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลงบน แผนภูมิและจากนั้นให้ความสนใจใกล้เคียงกับวิธีที่พวกเขาสแต็คขึ้นในความสัมพันธ์กับคนอื่นสามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้โดยทั่วไปมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันในความพยายามที่จะแสดงระยะสั้นในระยะปานกลางและระยะยาว pric e ในรูปที่ 2 แรงดึงดูดที่แข็งแกร่งขึ้นจะเห็นได้เมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวและค่าเฉลี่ยทั้งสองค่าจะแตกต่างกันในทางกลับกันเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ทิศทางที่ลดลงการสนับสนุนการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไปคือการกำหนดราคาที่เป็นไปได้การสนับสนุนไม่ใช้ประสบการณ์มากในการจัดการกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อสังเกตว่าราคาที่ลดลงของสินทรัพย์มักจะหยุดและกลับทิศทางในระดับเดียวกับที่สำคัญ โดยเฉลี่ยตัวอย่างเช่นในรูปที่ 3 คุณจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันสามารถยืนยันราคาหุ้นหลังจากที่ตกลงมาจากระดับสูงที่ 32 ตัวได้มากนักหลายรายคาดว่าจะพลิกกลับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญและจะใช้ค่าเฉลี่ยอื่น ๆ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเป็นตัวยืนยันการเคลื่อนไหวที่คาดไว้ความต้านทานเมื่อราคาของสินทรัพย์ต่ำกว่าระดับที่มีอิทธิพลในการสนับสนุนเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก ค่าเฉลี่ยที่ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการป้องกันไม่ให้นักลงทุนผลักดันให้ราคาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยดังที่คุณสามารถดูได้จากกราฟด้านล่างความต้านทานนี้มักใช้โดยผู้ค้าเป็นสัญลักษณ์ในการทำกำไรหรือปิดสถานะ Long ใด ๆ ที่มีอยู่ ผู้ขายสั้นก็จะใช้ค่าเฉลี่ยเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นเนื่องจากราคามักจะตีกลับแนวต้านและยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าหากคุณเป็นนักลงทุนที่ถือครองตำแหน่งที่ยาวนานในสินทรัพย์ที่ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญอาจเป็นของคุณ ที่ดีที่สุดในการเฝ้าระวังระดับเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนของคุณได้อย่างมากการสูญเสียที่เกิดจากการหยุดชะงักการสนับสนุนและลักษณะความต้านทานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้เป็นเครื่องมือที่ดีในการจัดการความเสี่ยงความสามารถในการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยเพื่อระบุตำแหน่งเชิงกลยุทธ์เพื่อตั้งค่า stop - ใบอนุญาตการสูญเสียช่วยให้ผู้ค้าสามารถตัดตำแหน่งที่ขาดทุนก่อนที่จะสามารถเติบโตได้มากขึ้นอย่างที่คุณเห็นในรูปที่ 5 ผู้ค้าที่ถือครองหุ้นในหุ้นและตั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย (stop - คำสั่งขาดทุนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่มีอิทธิพลสามารถช่วยตัวเองได้เงินเป็นจำนวนมากการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการกำหนดคำสั่งหยุดขาดทุนเป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จวิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยคำนวณค่าเฉลี่ยก่อนกำหนดแนวโน้มและอันดับที่สอง ในแนวโน้มที่มันไม่มีอะไรอื่นที่พวกเขาจะดีสำหรับสิ่งอื่นใดเป็นเพียงเสียเวลาฉันได้รับรางวัลจะได้รับในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาถูกสร้างมีประมาณเว็บไซต์ zillion ที่จะอธิบายทางคณิตศาสตร์ make-up ของพวกเขาฉันจะให้คุณทำอย่างนั้นในวันหนึ่งของคุณเองเมื่อคุณเบื่อมากออกจากใจของคุณ แต่ทั้งหมดที่คุณต้องรู้ก็คือเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเพียงราคาเฉลี่ยของหุ้นเมื่อเวลาผ่านไป มันเฉลี่ยเคลื่อนที่สองฉันใช้สองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยระยะเวลา 10 SMA เฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าเฉลี่ย 30 นาทีที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA ฉันต้องการใช้หนึ่งที่ช้าลงและเร็วขึ้นทำไมเพราะเมื่อเร็วกว่าหนึ่ง 10 ข้ามผ่านช้าลง หนึ่ง 30 ก็ wil l แสดงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มดูตัวอย่างในแผนภูมิข้างต้นว่าเส้นเหล่านี้สามารถช่วยในการกำหนดแนวโน้มได้ที่ด้านซ้ายของกราฟ 10 SMA อยู่เหนือเส้น 30 EMA และแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น 10 SMA เคลื่อนตัวต่ำกว่าจุดต่ำสุด 30 EMA ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมและแนวโน้มจะลดลง SMA ย้อนกลับข้ามเส้น 30 EMA ในเดือนกันยายนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้งและจะยังคงอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากนั้นกฎดังกล่าว เน้นเฉพาะตำแหน่งที่ยาวเมื่อ SMA 10 อยู่เหนือเส้น 30 EMA เน้นเฉพาะตำแหน่งสั้น ๆ เมื่อ SMA 10 อยู่ด้านล่าง 30 EMA ไม่ได้ง่ายกว่านี้และจะทำให้คุณอยู่ทางด้านขวาของแนวโน้ม โปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำงานได้ดีเมื่อหุ้นมีแนวโน้มสูง - ไม่ใช่เมื่ออยู่ในช่วงการซื้อขายเมื่อหุ้นหรือตลาดมีสภาพคล่องไม่ดีนักคุณสามารถละเลยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ - พวกเขาได้รับรางวัลในการทำงานนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจดจำ ตำแหน่งยาว - ย้อนกลับสำหรับตำแหน่งสั้น ๆ SMA 10 ต้องอยู่ข้างบน 30 EMA ในช่องว่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยทั้งสองขั้วจะต้องสูงขึ้นเรื่อย ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ครั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 SMA ใช้เพื่อแยกดินแดนจากพื้นที่หมีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโดยมุ่งเน้นที่ตำแหน่งที่ยาว ด้านบนบรรทัดนี้และตำแหน่งสั้น ๆ ด้านล่างบรรทัดนี้สามารถทำให้คุณมีขอบเล็กน้อยคุณควรเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ลงในแผนภูมิทั้งหมดในทุกกรอบเวลาใช่แผนภูมิรายสัปดาห์แผนภูมิรายวันและภายในวัน 15 นาทีแผนภูมิ 60 นาที 200 SMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญที่สุดที่จะมีในแผนภูมิหุ้นคุณจะประหลาดใจที่จำนวนครั้งที่หุ้นจะกลับในพื้นที่นี้ใช้ประโยชน์จากนี้นอกจากนี้เมื่อเขียนการสแกนหุ้นคุณสามารถใช้เป็น ตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อหาการตั้งค่าที่มีศักยภาพยาวที่อยู่เหนือเส้นนี้และการตั้งค่าสั้นที่อาจเกิดขึ้นที่อยู่ด้านล่าง line. Support และความต้านทานต่อความเชื่อที่นิยมหุ้นไม่พบการสนับสนุนหรือทำงานในความต้านทานต่อการย้ายค่าเฉลี่ยหลายครั้งที่คุณจะได้ยินพ่อค้า พูด, Hey, ดูที่สต็อกนี้มันกระเด้งออกจากค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหว 50 วันทำไมจะสต็อกก็พลิกกลับจากสายที่ผู้ประกอบการค้าบางใส่ในสต็อกมันจะไม่หุ้นจะเด้งถ้าคุณต้องการที่จะเรียกว่า ที่ออกจากระดับราคาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเส้นบนแผนภูมิหุ้นจะกลับขึ้นหรือลงในระดับราคาที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นที่นิยม แต่ไม่ได้ย้อนกลับไปที่เส้นเองดังนั้นสมมติว่า คุณกำลังมองหาที่กราฟและคุณเห็นสต็อกดึงกลับไปให้สมมติว่าค่าเฉลี่ยระยะเวลา 200 มองไปที่ระดับราคาในแผนภูมิที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นพื้นที่สนับสนุนที่สำคัญหรือความต้านทานในอดีตที่ผ่านมา หุ้นอาจจะกลับรายการ